分类：R语言阈值自回归模型

2021
03-11

R语言时间序列TAR阈值自回归模型示例详解

为了方便起见，这些模型通常简称为TAR模型。这些模型捕获了线性时间序列模型无法捕获的行为，例如周期，幅度相关的频率和跳跃现象。Tong和Lim（1980）使用阈值模型表明，该模型能够发现黑子数据出现的不对称周期性行为。一阶TAR模型的示例：σ是噪声标准偏差，Yt-1是阈值变量，r是阈值参数，{et}是具有零均值和单位方差的iid随机变量序列。每个线性子模型都称为一个机制。上面是两个机制的模型。考虑以下简单的一阶TAR模型：#低机... 继续阅读 >